金融数学专题：基于R语言实践 探究统计学理论与方法在金融研究中的应用

作者：南星教育 来源：院校库 标签：大学排名

金融数学专题：基于R语言实践 探究统计学理论与方法在金融研究中的应用

开始日期: 2025-08-30

课时安排: 6周在线小组科研+5周论文指导

Prerequisites适合人群

适合年级 (Grade): 高中生/大学生

适合专业 (Major): 对金融学、金融数学、量化投资、统计学等专业感兴趣的学生，建议高二及以上参加

需要具备线性代数与数理统计基础（先修课），建议掌握R语言基础（先修课）

中文授课，英文PPT，需具备一定的英文阅读能力

Instructor Introduction导师介绍

Z老师

新加坡国立大学终身正教授

新加坡国立大学 QS综排亚洲Top1

Z老师 终身正教授 博士生导师

美国北卡罗来纳大学教堂山分校 博士

国际华人统计协会 会员

多家统计学权威期刊 编委

曾任 普林斯顿大学 客座研究员

研究方向：统计学、高维数据分析、金融数学、统计推断

Z教授现任美国统计协会会员，已在统计学领域发表六十余篇论文，出版两本专著，多次受邀参加全球范围内的统计学会议和讲座。

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Program Background项目背景

在现代金融市场中，理解和有效管理投资风险与收益是金融专业人员和投资者的核心任务。通过严谨的定量方法和理论框架，有利于金融相关人士准确和深入地进行金融数据的处理、分析以及基于这些数据分析制定投资决策。

Program Description项目介绍

本课程面向对利用统计方法进行金融数据分析感兴趣的高中生或大学生，旨在为学生提供一套全面的金融学中常用的统计分析和建模技术。所涵盖的关键主题包括回报的统计特性、应用于单因素和多因素定价模型的回归分析，以及在马科维茨的投资组合管理中具有实际应用的多元分析。也考虑到非金融或经济学专业背景的同学，为之提供了部分基础的领域知识铺垫，诸如投资组合优化和资本资产定价模型等。项目旨在为学员驾驭复杂的金融世界提供坚实的学术基础。

Syllabus项目大纲

课程简介&投资与收益：财务数据的类型和格式、金融数据处理的基本方法、金融领域的统计方法概述、净收益率、总收益率和对数收益率、投资组合收益率、随机漫步模型；

金融中的探索性数据分析：金融研究中的有用分布、平均值和方差及其金融解释、四分位数及其在金融研究中的应用、风险价值（VaR）和预期缺口（ES）；

Copula函数与金融资产相关性：Copula的定义及其属性、常用Copulas、双变量Copula的尾部依赖性、金融数据的共线拟合；

投资组合理论：投资组合风险与预期回报、全球最小方差投资组合、有效投资组合、切点投资组合、计算有效边界；

资本资产定价模型（CAPM）：夏普单指数模型、资本资产定价模型、投资和资产评估、资本资产定价模型的推导；

项目答辩与点评：学生项目汇报与答辩；导师点评与指导

Program Outcome项目收获

6周【在线小组科研+全球就业力大师课】+5周论文指导，共126课时

1500字左右的项目报告

优秀学员获得主导师推荐信（8封网推）

项目结业证书

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导或者CNKI检索的英文普刊全文投递与发表指导

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