金融投资与风险管理：数字货币、ETF等创新型金融工具的跨市场比较与投资风险管理策略研究

金融投资与风险管理：数字货币、ETF等创新型金融工具的跨市场比较与投资风险管理策略研究

开始日期: 2026-06-06

课时安排: 6周在线小组科研+5周论文指导

Prerequisites适合人群

适合年级 (Grade): 高中生/大学生

适合专业 (Major): 对金融科技、量化投资、风险管理、区块链金融等方向感兴趣的学生，需具备一定的金融学和统计学基础知识。

Instructor Introduction导师介绍

Z老师

香港大学讲师

香港大学

Z老师 讲师

香港大学 统计与精算系 博士

香港大学统计及精算学系硕士项目总监

曾任华东师范大学副教授 硕士生导师

研究方向：应用数学、金融统计、金融数学、保险精算、风险管理、机器学习

Z现任香港大学统计及精算学系Lecturer，主讲《时间序列分析》《概率统计》等课程，研究方向涵盖时间序列分析、巨灾保险与极值模型等领域。曾任华东师范大学副教授，硕士生导师，参与国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、中国证监会重点项目等多个课题，参与编撰统计学专著，并在国内外知名期刊会议发表论文十余篇。

Program Background项目背景

近年来，金融市场快速发展，各类金融衍生产品层出不穷，尤以股票期权、交易所交易基金（ETF）及数字货币等为代表，在金融市场交易中的占比持续提升。在此背景下，金融风险管理的重要性日益凸显，复杂程度亦不断加剧。与此同时，金融衍生产品的估值与定价问题也愈发受到重视。

Program Description项目介绍

本课程介绍蒙特卡洛模拟技术的基础知识及其在金融中的应用，着重于资产组合的风险估计以及期权的估值与定价。主要内容包括：蒙特卡洛模拟、伪随机数的生成原理与方法、市场风险的模型及估计、股票价格的模型及模拟、期权的估值与定价。

【课程亮点】

1.深入浅出，预备知识要求较低。

2.结合应用前沿及作者最新研究成果，同时提供大量的研究或应用前瞻。

【学习目标】

1.理解并掌握蒙特卡洛模拟的基本原理与方法。

2.熟悉市场风险的基本概念与相关理论。

3.具备运用蒙特卡洛模拟进行金融风险建模与分析的能力。

4.掌握基于蒙特卡洛模拟的期权定价方法与应用。

5.提升在复杂金融市场环境下进行建模与分析的实践能力。

Syllabus项目大纲

1. 简介与准备：蒙特卡洛模拟简介、R语言简介、概率统计基础、选题指导；

2. 随机数的原理与方法：伪随机数的生成原理、逆分布函数法与舍取法、协变量随机数的生成、同源随机数；

3. 金融市场风险模型及模拟：风险价值与预期亏损、常用市场风险模型、模型的推广、市场风险的蒙特卡洛模拟；

4. 条件风险价值模型模拟与比较：条件风险价值、MA和EWMA算法、AR模型、AR-GARCH模型、多维时间序列模型；

5. 期权的估值与定价：股票价格模型与模拟、欧式期权的Black-Scholes定价公式及其模拟、非标准模型下欧式期权的估值与比较；

6. 项目答辩与点评：学生项目汇报与答辩；导师点评与指导

Program Outcome项目收获

6周【在线小组科研+全球就业力大师课】+5周论文指导，共126课时

1500字左右的项目报告

优秀学员获得主导师推荐信（8封网推）

项目结业证书

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别索引国际会议全文投递与发表指导或者CNKI检索的英文普刊全文投递与发表指导

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